Universidade de São Paulo
Não autenticado |

Trabalhos do Programa de Pós-Graduação em Estatística

Data de defesa Título Aluno Orientador Nível
24/04/2017 Modelos Box-Cox elípticos Raúl Alejandro Morán Vásquez Autoria Silvia Lopes de Paula Ferrari Doutorado
17/04/2017 Comparação de métodos de reconstrução de redes  em alta dimensão Henrique Bolfarine Autoria Anatoli Iambartsev Mestrado
28/03/2017 Extensão do Método de Predição do Vizinho mais Próximo para o Modelo Poisson Misto Helder Alves Arruda Autoria Viviana Giampaoli Mestrado
07/03/2017 Refinamentos Assintóticos em Modelos Lineares  Generalizados Heteroscedáticos Fabiana Uchôa Barros Autoria Denise Aparecida Botter Doutorado
06/03/2017 Modelo de cointegração variando com o tempo: Abordagem via ondaletas Eder Lúcio da Fonseca Autoria Airlane Pereira Alencar Doutorado
22/02/2017 Modelos de mistura finita usando a classe de distribuições α potência Gualberto Segundo Agamez Montalvo Autoria Marcia D Elia Branco Doutorado
21/02/2017 Análise Bayesiana de modelos de mistura finita com dados censurados Brian Alvarez Ribeiro de Melo Autoria Luís Gustavo Esteves Doutorado
09/02/2017 Extensões de distribuições com aplicação à analise de sobrevivência Yolanda Magaly Gómez Olmos Autoria Heleno Bolfarine Doutorado Direto
12/12/2016 Equações de Estimação Generalizadas com resposta Binomial Negativa: Modelando dados correlacionados de contagem com sobredispersão Clarissa Cardoso Oesselmann Autoria Gilberto Alvarenga Paula Mestrado
28/11/2016 Aprimoramento de métodos assintóticos em classes de modelos estatísticos Francisco Moisés Cândido de Medeiros Autoria Silvia Lopes de Paula Ferrari Doutorado
26/10/2016 Processos estocásticos conduzidos por cadeias com memória de alcance variável e o Jogo do Goleiro Bruno Monte de Castro Autoria Jefferson Antonio Galves Doutorado
04/10/2016 Análise de dados de sobrevivência  com presença de riscos competitivos e fração de cura Tamie Beatriz Medeiros Komino Autoria Gisela Tunes da Silva Mestrado
21/09/2016 Abordagem Semi-Paramétrica para Cópulas Variantes no Tempo em Séries Temporais Financeiras Daniel de Brito Reis Autoria Chang Chiann Mestrado
21/09/2016 Um estudo de sensibilidade da fatoração PMF  Positive Matrix Factorization  em relação às medidas de incerteza das variáveis Renato Ciani Autoria Lucia Pereira Barroso Mestrado
02/09/2016 Evolução de espécies: modelos estocásticos para seleção natural por meio de competição e mutação Carolina Bueno Grejo Autoria Fabio Prates Machado Doutorado
04/08/2016 Uma análise sobre duas medidas de evidência:p-valor e s-valor Eriton Barros dos Santos Autoria Alexandre Galvão Patriota Mestrado
28/06/2016 Seleção de modelos para campos aleatórios Markovianos discretos sobre grafos Iara Moreira Frondana Autoria Florencia Graciela Leonardi Doutorado
03/06/2016 Análise do desempenho de um conjunto de estimadores para os coeficientes de uma equação diferencial parcial Pedro Americo Rodrigues Campello de Freitas Penalber Autoria José Carlos Simon de Miranda Mestrado
02/05/2016 Refinamento de propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança Tiago Maia Magalhães Autoria Denise Aparecida Botter Doutorado
29/04/2016 Extensões dos modelos de regressão quantílica bayesianos Bruno Ramos dos Santos Autoria Heleno Bolfarine Doutorado